数码控科技猎奇Iphone动漫星座游戏电竞lolcosplay王者荣耀攻略allcnewsBLOGNEWSBLOGASKBLOGBLOGZSK全部技术问答问答技术问答it问答代码软件新闻开发博客电脑/网络手机/数码笔记本电脑互联网操作系统软件硬件编程开发360产品资源分享电脑知识文档中心IT全部全部分类全部分类技术牛文全部分类教程最新网页制作cms教程平面设计媒体动画操作系统网站运营网络安全服务器教程数据库工具网络安全软件教学vbscript正则表达式javascript批处理更多»编程更新教程更新游戏更新allitnewsJava新闻网络医疗信息化安全创业站长电商科技访谈域名会议专栏创业动态融资创投创业学院 / 产品经理创业公司人物访谈营销开发数据库服务器系统虚拟化云计算嵌入式移动开发作业作业1常见软件all电脑网络手机数码生活游戏体育运动明星影音休闲爱好文化艺术社会民生教育科学医疗健康金融管理情感社交地区其他电脑互联网软件硬件编程开发360相关产品手机平板其他电子产品摄影器材360硬件通讯智能设备购物时尚生活常识美容塑身服装服饰出行旅游交通汽车购房置业家居装修美食烹饪单机电脑游戏网页游戏电视游戏桌游棋牌游戏手机游戏小游戏掌机游戏客户端游戏集体游戏其他游戏体育赛事篮球足球其他运动球类运动赛车健身运动运动用品影视娱乐人物音乐动漫摄影摄像收藏宠物幽默搞笑起名花鸟鱼虫茶艺彩票星座占卜书画美术舞蹈小说图书器乐声乐小品相声戏剧戏曲手工艺品历史话题时事政治就业职场军事国防节日风俗法律法规宗教礼仪礼节自然灾害360维权社会人物升学入学人文社科外语资格考试公务员留学出国家庭教育学习方法语文物理生物工程学农业数学化学健康知识心理健康孕育早教内科外科妇产科儿科皮肤科五官科男科整形中医药品传染科其他疾病医院两性肿瘤科创业投资企业管理财务税务银行股票金融理财基金债券保险贸易商务文书国民经济爱情婚姻家庭烦恼北京上海重庆天津黑龙江吉林辽宁河北内蒙古山西陕西宁夏甘肃青海新疆西藏四川贵州云南河南湖北湖南山东江苏浙江安徽江西福建广东广西海南香港澳门台湾海外地区

多个ETF操纵大案曝光:5家机构7名个人共被罚没逾3亿元

来源:QQ快报 澎湃新闻  责任编辑:小易  
澎湃新闻 2018-10-16 21:28

近日,4宗在2015年股市暴跌期间发生的指数基金(ETF)操纵案收到了证监会罚单。

10月16日,证监会官网公布了4张行政处罚决定书,涉及证监会查处的操纵ETF(指数基金)第一案等4宗于2015年股市暴跌期间发生的ETF操纵案。

4张罚单共处罚5家机构和7名个人,合计罚没金额达3.1566亿元;操纵期间,4宗案件合计成交金额超过3200亿元。

4张行政处罚决定书一览

证监会查处的操纵ETF第一案:东海恒信操纵180ETF被罚没2.7亿元

具体来看,青岛东海恒信投资管理有限公司(简称“东海恒信”)领到4宗案件中金额最大的一张罚单,因操纵上证180交易型开放式指数基金(简称“180ETF”)被证监会罚没2.7亿元。

其实,早在2015年9月,证监会就曾通报过东海恒信涉嫌操纵180ETF的案件,并将其定义为证监会查处的操纵ETF第一案,不过,根据通报,证监会当时拟没收东海恒信违法所得1.8亿元,并处以5.5亿元的罚款,合计罚没7.37亿元。

根据证监会最终公布的处罚决定书,证监会对东海恒信处以“没一罚一”,合计罚没2.6989亿元。

此外,时任东海恒信法定代表人、总经理史吏和该公司时任副总经理陈建国两位“80后”高管均被给予警告,并分别处以40万元、30万元罚款。

经证监会查明,2015年6月18日至7月30日期间(简称“操纵期间”),东海恒信控制使用“千石资本-东海恒信1期”等12个账户(简称“账户组”)操纵180ETF,影响180ETF交易量,变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利,获取非法利益。

操纵期间,东海恒信在自己实际控制的账户之间进行180ETF交易,影响180ETF交易量,变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利,获取非法利益。

证监会认定,账户组有29个交易日在账户之间进行180ETF相互交易,其中24个交易日中,账户组相互交易量占当日市场交易总量的比例超过5%,账户组合计买入180ETF成分股金额402.87亿元,合计卖出180ETF成分股金额497.8亿元;合计买入180ETF金额511.36亿元,合计卖出180ETF金额415.44亿元。总计获利1.35亿元。

以上违法事实,东海恒信曾提出,ETF的特性及其特有的套利机制决定了其不能被操纵。

对此,证监会表示,ETF交易为投资者提供了一种交易产品和交易机制的选择,投资人可以进行正常的申赎套利机制,但相关交易不能违反法律和相关交易规则的规定。《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》(以下简称《实施细则》)第二十二条规定,当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回。东海恒信通过在自己实际控制的账户之间交易180ETF,实现了当日申购的基金份额当日赎回,并通过卖出赎回的股票,变相实现股票T+0交易。上述交易行为违反了《实施细则》的明确规定,亦构成与在股票市场按照T+1交易规则进行交易的其他投资者的不对等交易,形成了不公平的交易机会。

东海恒信曾以采取“超高频交易”策略被人熟知,其自述主要投资品种为ETF,主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等。

从股东结构上看,从2012年12月成立至2016年初,东海恒信由创始人史吏所有。该公司注册资本1000万元,属自然人独资,主营为资产管理及以自有资金对外投资及管理。

华尔泰富操纵100ETF被罚没4100万元

济南华尔泰富投资管理有限公司(简称“华尔泰富”)因操纵深证100交易型开放式指数基金(简称“100ETF”)被证监会罚没4100万元,成为4宗案件中的第二大金额罚单。与东海恒信同属于“没一罚一”。

此外,时为华尔泰富总经理时玉祥和该公司时任总经理田相永均被给予警告,并各处30万元罚款。

处罚决定书显示,2015年6月15日至7月31日期间,华尔泰富控制使用“千石资本-华尔泰富量化对冲1号资产管理计划”等3个账户进行100ETF与相应成分股日内回转交易,影响100ETF交易量,非法获利2063.43元。

操纵期间,账户组有29个交易日在单一账户或账户之间进行100ETF相互交易。其中27个交易日中,账户组相互交易量占当日市场交易总量的比例超过5%。

具体来看:账户组合计买入100ETF成分股金额97.24亿元,合计卖出100ETF成分股金额97.96亿元;合计买入100ETF金额109.62亿元,合计卖出100ETF金额109.24亿元。

启信宝资料显示,华尔泰富于2012年8月由大股东楚凤娟出资100%设立。2014年9月30日,该公司注册资本由100万变更为1000万。2015年11月,由于通过登记的住所或经营场所无法与企业取得联系,该公司被列入企业经营异常名录。

启信宝还公布了公司官网入口,但目前无法打开。

两宗50ETF操纵案曝光

同日公布的另两张罚单的案由相同,均为操纵上证50交易型开放式指数基金(简称“50ETF”)。

处罚决定书显示,北京礼一投资有限公司(简称“北京礼一”)、深圳礼一投资有限公司(简称“深圳礼一”)操纵50ETF被处以100万元罚款,北京泛涵投资管理有限公司(简称“泛涵投资”)同因操纵50ETF被罚100万元。

此外,3家公司的3位高管也均被证监会给予警告,并被处以各30万元的罚款。

3人分别是:时为北京礼一投资、深圳礼一投资法定代表人、董事长林伟健,时任泛涵投资董事长陈支左,时为泛涵投资执行合伙人、法定代表人陈美花。

从北京礼一和深圳礼一的处罚决定书可知,2015年6月15日至8月14日期间,两家公司控制使用“深圳礼一投资有限公司-礼一量化套利一期证券投资基金”等10个账户,在44个交易日,在单一账户或账户之间进行50ETF相互交易,50ETF成交总额为631.91亿元,单一账户或账户之间50ETF相互交易总额为39.01亿元,影响50ETF交易量,变相进行50ETF与相应成分股日内回转交易套利。

另外一家被罚的私募机构为泛涵投资。

具体而言,2015年6月15日至8月14日期间,泛涵投资在36个交易日,控制5个账户(账户组)在单一账户或账户之间进行50ETF相互交易,50ETF成交总额为352.84亿元,单一账户或账户之间50ETF相互交易总额为7.33亿元,影响50ETF交易量,变相进行50ETF与相应成分股日内回转交易套利。



  • 本文相关:
  • 上海凤凰对ofo运营方应收账款提坏账准备4703万元
  • 59秒冷盘点:猫咪智商高8大排名都有谁?看看你家上榜没?
  • 菠萝皮是垃圾?那你就大错特错了,放在锅里泡煮,能解决世纪难题
  • 今夏最红的凉鞋,可以买这些
  • 《权游》主角画风:龙妈有料三傻时尚二丫辣眼,雪诺是大猪蹄子?
  • 格力距“深市一哥”一步之遥;机构唱多,老对手和接盘方烦不烦?
  • 王刚温馨家庭照曝光,孙子化身迷弟偷瞄同岁舅舅,画面十分融洽
  • 教你一道你没吃过的“红烧排骨”配小土豆,做法简单,营养美味!
  • 高口碑低票房,国产纪录片离“院线时代”还有多远?
  • 曝湖人总经理今日将会面泰伦卢 詹皇将再联手卢指导?
  • 她13岁外出打工做保姆,21岁回大山炒茶:我想陪着父母和他
  • 华为P30把努比亚看家本领学到手,这是要“通吃”的节奏啊!
  • 在自己种的桃花树下吃自己做的赏花便当,是种怎样的体验?
  • 接吻接到舌头肌肉拉伤?这又是什么奇葩操作……
  • 海豚不停撞击河豚,河豚都快撑炸气了,原因却令人捧腹!
  • 西媒曝梅西已锁定金球奖:超90%球迷支持他得奖 C罗仅2%
  • 佳能用新EOS R替代7D系列 尼康D6因缓存设计推迟
  • 她躺床9个月生下儿子,7个月后娃突患重症,哭着说愧对婆婆
  • 木耳和“它”天生一对,男人多吃强身健体,女人多吃美容养颜
  • 朱丹抱娃现身机场母爱爆棚,却因素颜肤色蜡黄被吐槽
  • 电影局出手整顿!从天价票到高额服务费《复联4》引发票房偷抢战
  • 袁咏仪戴37万名表,章子怡Moncler、Dior换着穿
  • 10大糗图:据说很多广东人,都认为自己的普通话特标准…
  • 终南山千年不朽的“灵泉”,养育了这些娇艳欲滴的牡丹
  • 海南发现首例非洲猪瘟 31省市自治区已全部发生过疫情
  • 免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
    Copyright © 2017 www.zgxue.com All Rights Reserved